Jak obchodovat s pomocí Bollingerova pásma

V dnešním příspěvku budeme navazovat na předchozí článek, ve kterém jsme se věnovali obchodování s pomocí indikátoru Bollingerova pásma.

v roce 2006 navštívil Prahu a a zde o svém indikátoru nastínil několik základních pravidel, kterými by se obchodník měl řídit:

  1. BB sám o sobě negeneruje žádné nákupní nebo prodejní signály.
  2. Bolliger doporučuje využití BB v kombinaci s dalšími indikátory, jsou jsou napřílad MACD, RSI, Stochastický oscilátor a další.
  3. Volatilita a trend jsou už do indikátoru zakomponovány díky prostřední MA linii a dolnímu minimu a hornímu maximu. Využívání dalších ukazatelů trendu je spíše na škodu.
  4. Indikátor BB je vhodné použít jako ukazatel potvrzující vznik různých formací, jako jsou například dvojitý vrchol a dvojité dno, vlajky, praporky, trojúhelníky a mnohé další.
  5. Trh může překročit jak dolní, tak horní hranici.
  6. Využití klouzavého průměru jako ukazatele pro vstup do pozice J. Bollinger nedoporučuje.
  7. Pokud zvyšujeme délku klouzavého průměru, je nutné zvýsit i standardní odchylku. Ze 2 při obvyklém nastavení 20 na 2,1 pro nastavení periody 50. Totéž platí pro snížení. Pro periodu 10 by standarní odchylka měla být 1,9.
  8. Dotyk s horním a dolním BB sám o sobě není signálem ke koupi nebo prodeji.

Samostatné využití Bollingerova pásma

Musíme rozlišovat dvě základní možnosti, jak využívat BB. Prvním z nich je využítí BB samostatně, bez dalšího pomocného indikátoru. Bollinger to sice nedoporučuje, nicméně tím, že nám BB pásma ukazují aktuální volatilitu, je možné BB využít v kombinaci s formacemi, které se vytvoří na grafu.

Na obrázku vidíte formaci proražení kanálu. Jedná se o graf USDJPY M15 z 6.5.2013. Na grafu je dobře vidět, jak se vytvořený kanál pohybuje do strany a horní i dolní hranice BB se snižuje, až dosáhne horního a dolního maxima svíček. V tu chvíli je napětí na trhu uvolněno v podobě proražení horní hranice kanálu. Jakmi se trh dostane přes horní BB, je signál považován za platný a my vstupujeme do trhu.

BB1

Podobný princip se použije pro obchodování výše zmíněných formací, jako jsou vlajky a praporky. Tyto formace jsou charakteristické poklesem volatility, čili indikátor BB bude vždy ohraničovat horní a dolní hranice těchto formací. Tohoto ohraničení využijeme stejně, jako je ukázáno výše. Ve chvíli protnutí vstoupíme na trh. Vždy doporučujeme vstupovat pouze ve směru trendu tvořeném prostřední MA.

Kromě toho, že nám indikátor BB může pomoci se vstupy na trh v rámci formací, používá se také pro obchodování svíčkových formací Candlesticks. Těm se však budeme věnovat později, proto toto téma prozatím vynecháme.

Díky své schopnosti dobře obsáhnout aktuální volatilitu na trhu se BB také používá k určení “špatného trhu“, čili netrendujícího trhu. Jeho ukázkou je právě výše zobrazená formace trhu označená na grafu červenými horizontálními liniemi. V takovém případě není trh pro obchodníka atraktivní, protože nenabízí požadovanou volatilitu. Proto je lepší se takovému trhu vyhnout a počkat si na proražení, jak je naznačeno na obrázku.

Využití Bollingerova pásma v kombinaci s dalšími indikátory

Tento způsob je hojněji využívaný. BB se v tomto případě používá pro potvrzení signálu, který nám dává primární indikátor. Pro ukázku jsem zvolil MACD v kombinaci s BB. Jedná se opět o graf USDJPY, patnáctiminutový graf  z 7.5.2013.

Bollinger bands a MACD

Jak vidíte na obrázku, MACD nám vygeneruje signál, který BB potvrdí protnutím své dolní hranice. Proto vstoupíme na trh do short pozice. Výsledkem je velmi dobrý obchod s RRR rovným 1:3. Tímto způsobem je možné využívat kombinaci dvou a více indikátorů. Stejně tak bychom mohli použít například Stochastický oscilátor. Základem je čekat na situace, kdy dojde k signálu od obou indiktátorů zároveň, čímž se nám naše pravděpodobnost úspěchu zvyšuje.

Nenechte se ovšem zmást tím, že používání více indikátorů vám přinese lepší výsledky. Každý je založený na jiném principu a proto dává jiné signály. Kombinací více podobných indikátorů dosáhnete pouze toho, že nebudete vědět, který signál poslechnout a který nikoliv. V tomto případě ale tato spolupráce funguje, protože BB je ukazatelem volatility, kdežto MACD je trendový indikátor.