Backtesting

Backtesting, nebo též papertrading, je způsob, jak zjistit ziskovost obchodního systému.

Je úplně jedno, jestli chcete obchodovat forex, akcie, futures nebo opce. Vždy si musíte být jisti, že je váš obchodní systém ziskový. Pokud se vám to podaří prokázat, získáme k systému patřičnou důvěru. Ta se v obchodování projevuje jako naprosto klíčová. Pokud bych svému systému nevěřil, jak bych na něm mohl vydělat?

Jedním ze způsobů, jak provádět testování, je testovat strategii na demo účtu. Tento způsob je ale zdlouhavý a neproduktivní, obzvlášť pokud obchodujeme swingově. Jak nám už sám název backtesting napovídá, my budeme provádět testování na historických datech. Důležité je zvolit si odpovídající časový rámec, během kterého budeme svou strategii testovat. Pokud je naše strategie scalping, měli bychom otestovat minimálně 6 předchozích měsíců. Pokud naopak obchodujeme swingově, testování by mělo zasahovat až o několik let zpět.

Pozor na změny trendu

Bohužel, samotný backtesting nemusí být zárukou, že nás systém bude v budoucnu skutečně ziskový. Důvod je jednoduchý. Trhy se neustále mění a vyvíjí. Strategie, které byly ziskové v minulých letech, v budoucnu vůbec fungovat nemusí. To nás však v žádném případě od backtestingu nesmí odradit.

Jak na to

Než se do samotných způsobů backtestování pustíme, musíme si uvědomit, že abychom správně prováděli backtesting, musí být náš obchodní systém pevně daný. Musíme mít naprosto přesně stanovené všechny situace, které na trhu mohou nastat a také to, jak se v tom případě zachováme. Pokud bychom toto neměli, dávali bychom v našem obchodování prostor našemu rozhodování a hlavně emocím, které nás budou negativně ovlivňovat. Tím by se náš backtest stal de facto bezcenným.

Je v podstatě jedno, na jakém trhu či jaký produkt obchodujete. Backtesting vždy probíhá podobně. Vybereme si příslušný trh, vložíme do něj všechny indikátory, které v našem obchodním systému využíváme, a sledujeme získané signály. Výsledky zapisujeme buď na papír (odtud papertrading) a nebo do Excelu. Druhá možnost je v dnešní době jednoznačně lepší, protože umožňuje pozdější úpravy a mnohem snazší vyhodnocení výsledků.

Způsoby testování

Manuální

Toto je nejjednodušší způsob testování. Spočívá v tom, že se díváte do grafu a zapisujete si výsledky vašeho systému. Je to jednoduché, snadné a přehledné. Tímto způsobem může backtestovat opravdu každý. Bohužel je to časově náročné. Umožňuje nám to ale okamžitě sledovat nedostatky systému, které na základě toho můžeme odstranit. K tomu je právě vhodný Excel, ze kterého snadno získáte celkový přehled.

Nevýhodou tohoto způsobu backtestování je, že dopředu vidíte, kam trh v tu chvíli, co jste dostali signál, zamířil. To může vést k tomu, že budete některé obchody směřovat k tomu, aby výsledky byly co nejlepší. Může to spočívat ve větším profit targetu, vyšším stop lossu, který trh těsně mine a nakonec obchod uzavře v zisku atd. Tomuto by jste se samozřejmě měli vyhnout. Jedním ze způsobem ti lze s pomocí platformy, která nabízí možnost přehrávat si historická data zpomaleně. Tím zajistíte, že dopředu nevíte, jak obchod dopadne. Tento způsob ale nenabízí všechny obchodní platformy. Pokud to vaše platforma nenabízí, můžete využít některých programů určených přímo na backtesting.

Manuální backtesting ve speciálních programech

Na trhu existují speciální programy určené přímo pro testování obchodních strategií na historických datech. Pro obchodování na forexu je to například Forex tester 2 . Tato aplikace vám umožní testování strategií na forexu a spotovém zlatě a stříbře. Dostupné jsou všechny základní indikátory včetně pivotních bodů, vkládání různých trendových linií do grafu a velkou výhodou je přehled fundamentálních zpráv, které byly v danou dobu vydané. To je oproti ručnímu backtestingu velká výhoda, protože fundamenty hrají v životě daytradera velmi významnou roli. Další výhodou tohoto programu je, že nám umožní do praxe aplikovat moneymanagement. Pro testování si otevřete fiktivní účet a obchody provádíte, jako by byly reálné. Výsledky se vám promítají přímo na tento účet. Po testování tedy víte, jak by váš obchodní účet dopadl v reálu. Nevýhodou tohoto programu je cena. Používání tohoto programu po dobu 12 měsíců stojí $363.

Automatické

Poslední metodou testování je vytvoření skriptu, který nám test strategie provede automaticky. Tento způsob testování je nejpřesnější. Nejznámějším programem v této oblasti je NinjaTrader, dále tuto možnost nabízí také Metatrader, VT Trader a jiné. Protože většina z nás není obdařena programátorskými schopnostmi a učit se programování by nám zabralo nepoměrně více času než provést manuální testování, musíme se spolehnout na manuální backtestování.

Výhody a nevýhody backtestingu

Backtesting má sice několik nevýhod, ale výhody jednoznačně převažují. Tou základní je zjištění, zda a jak je náš systém ziskový. Dále nám backtesting umožní zjistit slabiny našeho systému a před obchodováním na reálném účtu je odstranit. V neposlední řadě je také výhodou, že obchodník, který manuálně backtestuje, si formace vkládá do paměti. Tím se je učí a v budoucnu bude schopný je rozpoznat.

Co se týče nevýhod, tak jsme je de facto již naznačili. První nevýhodou je, že u manuálního backtestingu abstrahujeme od fundamentálních zpráv. Ty ale v reálu hrají významnou roli. Druhou nevýhodou je samotná podstata backtestingu. Jedná se o historická data, která nutně nemusí mít rozhodující vypovídací schopnost. Další nevýhodou je, že při manuálním backtestingu má člověk tendenci vidět to lepší a tím zlepšovat její výsledky. Přitom by to měl jednoznačně dělat opačně.

Jak dlouho backtestovat

Na tuto otázku si musí každý odpovědět sám. Rozhodně by se to ale s backtestováním nemělo přehánět, protože ty opravdové zkušenosti získáte až na demo a reálném účtu. Logickým postupem je otestovat si strategii na historických datech, pak ji přiměřeně dlouhou dobu testovat na demo účtu a poté přejít na reálný účet. Nejtěžší krok je právě přechod na reálný účet. Aby jste se k tomuto kroku odhodlali, stanovte si nějaký pevný časový horizont a výsledek, jakého chcete dosáhnout. Když se vám to podaří, není důvod, proč by jste nemohli obchodovat na reálném účtu. Jak se dozvíte v následujícím článku, velkou překážkou na cestě za úspěchem budou emoce.