Automatické obchodní systémy

Co to jsou automatické obchodní systémy?

Automatické obchodní systémy neboli AOS jsou investiční strategie investora přenesené do programovacího jazyka Investiční strategie je plně zautomatizovaná a umožňuje počítači, aby podle ní obchodoval bez lidského zásahu. Jsou jedním ze způsobů daytradingu. Automatické obchodní systémy, označované také jaké algoritmický trading, umožňují odstranit z investování položku, která bývá častou příčinou neúspěchu mnoha investorů – psychologie. Algoritmus je zcela rezistentní vůči emocím, což násobí jeho sílu. Ovšem na druhou stranu mu chybí racionální zhodnocení tržní situace před provedením obchodu. Nevýhodou počítačového kódu je, že nedokáže analyzovat trh šířeji a proto bývají automatické obchodní systémy často hlídány člověkem. V praxi to můž fungovat tak, že investor od systému dostane signál, který po zhodnocení situace přenese na trh nebo odmítne.

Tvorba AOS

Prvním krokem k vytvoření automatického obchodního systému je stanovení strategie, což je základ pro další tvorbu. Dále se model přenáší do programovacího jazyku a probíhá backtesting neboli testování na historických datech. Poté probíhá kontrola a analýza výsledků backtestu. Závěrečnou fází je vylepšení modelu na základě zanalyzovaných dat.

Automatické obchodní systémy a jejich výhody

  • Minimální vliv psychiky na obchodování
  • Úspora času při obchodování
  • Nízké požadavky na disciplínu investora

Automatické obchodní systémy a jejich nevýhody

  • Vysoká náročnost na vytvoření
  • Neumí analyzovat trh
  • Náročnost aktualizací
  • Často horší výsledky než reálný daytrading
  • Pokud koupím systém, tak jej neznám dopodrobna, což je nebezpečné

AOS a jejich získání

Pokud nejste programátor a Vaše kapacita Vám neumožňuje naprogramovat si vlastní systém, pak jste odkázáni na nákup algoritmu. Ve většině případů však kupujete zajíce v pytli, jelikož systému nerozumíte podrobně, což může být velice nebezpečné.

Automatické obchodní systémy jsou k dostání v následujících variantách:

  1. Black box – Investor nezná kód investiční strategie a nemůže upravovat vstupy.
  2. Grey box – Investor opět nezná kód, ale může zasahovat do výstupů signálů.
  3. White box – Zdrojový kód je známý a investiční strategie je odhalena. Investor může zasahovat do vstupů a proměnných.

Ovšem ani white box systém není zárukou transparence, jelikož jeho tvůrce si může nechat nějaké tajemství pro sebe.

Black box - Automatické obchodní systémy